Cálculo das métricas de risco de mercado (VaR, Stress Test, Stop Loss, gregas, sensibilidades, etc.); Cálculo das métricas de risco de taxa de juros da carteira bancária, além do acompanhamento do ALM; Elaboração e análise de relatórios e acompanhamento de limites de exposição de risco de mercado e liquidez; Conhecimento em programação (python, VBA, SQL, entre outras), visando aprimorar e automatizar rotinas e processos; Elaboração de relatórios regulatórios para o Banco Central, assim como o acompanhamento de novas regulações que impactem a área; Identificar, discutir e promover o desenvolvimento de novas métricas e indicadores para auxiliar tomada de decisão do Banco. Requisitos: Ensino Superior completo; Experiência sólida em risco de mercado e liquidez; Conhecimento avançado em produtos bancários; Excel avançado / conhecimento de linguagens VBA, Python e/ou SQL; Capacidade analítica para proposição de soluções inovadoras para o desenvolvimento da área; Perfil hands on; Boa comunicação e trabalho em equipe, além da organização e comprometimento com prazos. Benefícios: -. Parcerias educacionais Gift Card em datas especiais Gympass -. Folga aniversário Jornada de trabalho flexível Empréstimo consignado com taxas reduzidas -. Vacinação anual antigripal Suporte médico para colaboradores em situações vulneráveis -. Participação nos Lucros (PLR) Assistência médica Vale Transporte Assistência odontológica -. Remuneração compatível com o mercado financeiro Vale Refeição e Vale Alimentação -. Auxílio Creche/Babá/ Filhos com Deficiência Extensão da licença maternidade e paternidade

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Operacional em Informática, TI, Telecomunicações - Informática